CURSODIPLOMADO
Fixed Income Relative Value Strategies & Trading Alpha Across Global Curves & Inefficiencies
En un entorno global donde las curvas de rendimiento están distorsionadas por políticas monetarias extremas, inflación persistente y desacoplamientos entre economías desarrolladas y emergentes, las estrategias de valor relativo en renta fija se han consolidado como
Objetivo
• Al finalizar este módulo,
los participantes serán capaces de:
• Analizar, interpretar y comparar curvas de rendimiento soberanas y swaps (México, EE.UU., Europa, Brasil, Asia).
• Identificar oportunidades de valor relativo basadas en dislocaciones de tasas, liquidez, flujos y políticas monetarias.
• Construir estrategias como 2s10s, butterfly, swap spread y cross-currency, neutralizadas por DV01 y duration.
• Aplicar análisis estadístico y cuantitativo (regresión, cointegración, PCA) para modelar relaciones entre activos.
• Implementar coberturas tácticas y estructurales de portafolios de renta fija con criterios institucionales.
Dirigido a
• Traders y PMs de renta fija
en bancos, hedge funds, aseguradoras, Afores.
• Analistas de estructuración
y tesorería con exposición a curvas soberanas y swaps.
• Equipos de riesgo de
mercado, ALM y asset allocation de deuda.
• Profesionales de mercados
emergentes o global macro con mandato de
tasa de interés.