Credit Portfolio Management

Objetivo

La administración de riesgos se ha convertido en una tarea excepcionalmente importante en el mundo financiero contemporáneo. Particularmente en México, las unidades de administración de riesgos tanto de instituciones privadas como de las entidades gubernamentales regulatorias han permitido la resiliencia y estabilidad del sistema tras experimentar eventos de importancia global, como son la emergencia sanitaria de COVID 19, las guerras comerciales internacionales y los regímenes de alta inflación. 

Ante su evidente relevancia actual, RiskMathics brinda el Curso: Administración de Riesgo de Crédito de Portafolio, el cual es un programa intensivo para aquellos profesionales que busquen desarrollar sus conocimientos de administración de riesgos en el ámbito del incumplimiento crediticio. El curso se encuentra fuertemente contextualizado en la regulación y dinámica financiera mexicana para que los participantes puedan directamente implementar los conocimientos adquiridos en el cumplimiento de sus labores diarias profesionales, ya sean en el sector privado o público. Al concluir este programa, el participante contará con un panorama general del funcionamiento del sistema bancario mexicano, de su regulación, así como de las herramientas técnicas más útiles para su administración.

Dirigido a

1. Contar con estudios de licenciatura en Actuaría, Finanzas, Matemáticas Aplicadas, Economía o afines, con conocimientos básicos de economía, matemáticas financieras y conocimientos intermedios de probabilidad, estadística y optimización.

2. Contar con conocimiento intermedio de programación en Python, que incluye secuencias de control, ‘subsetting’ y el uso de librerías como Pandas, Numpy, Pyplot, Statsmodels y Sklearn.

3. Deseable conocimiento básico de regulación bancaria y de conceptos básicos de contabilidad.

Temario